He estado un par de días peleándome con esto, así que voy a postearlo por si puede servir a alguien que se esté topando contra el mismo muro: Al tratar de usar NSURLDownload, obtenía siempre el mismo mensaje de error justo después de conectar con éxito con el servidor web remoto:

cannot open file http://example.com/file

Al final, me he dado cuenta que el directorio de destino del fichero no existía. Para crearlo, hay que hacerlo de la siguiente manera (el siguiente código funciona solo en Leopard, por cierto):

Lo que hace la llamada a createDirectoryAtPath:withIntermediateDirectories:attributes:error: es crear el directorio especificado y todos los intermedios, lo cual es bastante práctico. Si el directorio ya existe dará un error, pero se puede ignorar como lo he hecho yo, pasando un NULL al argumento error.